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中国股市首只大数据指数发布

2014-09-13 来源:新浪财经 责任编辑:Beatrice 点击:

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新浪财经讯 9月12日,由南方基金、新浪财经和深圳证券信息公司三方联合编制的南方-新浪大数据100指数、大数据300指数在深圳交易所新大楼举办敲钟仪式及新闻发布会,深交所[微博]总经理宋丽萍、新浪首席执行官兼董事长曹国伟[微博]和南方基金董事长吴万善出席活动现场并共同敲钟,国内首个大数据系列指数宣告诞生。

与传统指数相比,南方-新浪大数据系列指数的最大创新点在于将互联网大数据引入了指数编制中,利用大数据对市场主体情绪进行刻画和量化,为目前市场上的指数投资带来了全新的视角和参考体系。这是互联网大数据技术在指数编制上实现的创新,也开创了大数据时代的投资新策略。

大数据指数 重新发现市场价值

此次发布的南方-新浪大数据系列指数包括了大数据100指数和大数据300指数,三方共同将此系列指数简称命名为“i系列指数”。对与品牌释义,相关负责人表示:首先,“i”是
“internet index innovation”的首字母,表示“互联网指数创新”的含义。其次,“i指数”的发音为“爱指数”,表达对指数化投资的青睐。第三,“i”在英文中表示“我”
,“i指数”可以解读为“我的指数”,具有个性与归属感。

据了解,大数据系列指数样本股分别由在深圳证券交易所[微博]、上海证券交易所[微博]上市的100只、300只A股组成,按照财务因子得分、市场驱动因子得分和大数据得分进行模
型优化。两只指数均以2010年1月29日为基期,基点为1000点,同时在指数计算中,设置等权重因子使每只样本股初始权重相等,大数据系列指数样本股实施月度定期调整。值得一提的是,两只指数均将通过深交所行情系统发布实时行情数据。

从“i指数”所涵盖的行业情况来看,大数据系列指数样本股一级行业的权重分布主要集中在原材料、信息技术、工业与可选消费四个行业中。大数据100指数、大数据300指数在上
述四个行业的权重占比分别为73%与71%。原材料、信息技术、工业与可选消费行业在指数权重中的集中分布,一定程度上反映出策略对A股市场中行业投资价值的挖掘能力。

历史累计收益成为大数据“掘金”能力的最好说明,基日至2014年7月31日,大数据100指数实现累计收益为222%,年化收益率为29.7%;大数据300指数实现累计收益为142%,年化收益率为21.7%;远远跑赢同期沪深300(2438.358, 14.90, 0.61%)累计收益为-27%、深证100为-30%、中小板指(7628.278, 82.37, 1.09%)为-9%的收益表现,收益能力突出。

强强联合 互联网金融新标杆

据了解,南方与新浪的合作自去年底已经达成合作意向,经过双方不断地探讨、研究和紧密合作,大数据系列指数最终得以宣告面世。

南方基金权益投资总监史博在会上表示,南方新浪大数据指数将南方基金的专业股票研究优势与互联网“大数据”结合,在南方基金量化投资研究平台的基础上,通过新浪财经“
大数据”定性和定量分析,找出股票热度预期、成长预期、估值提升预期与股价表现的同步关系,精选出具有超额收益预期的股票,建构、编制并发布策略指数,并突破传统的基
于财务数据、价值成长因子、指数指标因子的多因子模型研究框架,将新闻事件、公司事件对股价的影响也纳入研究范围内,弥补了新闻事件所带来的互动信息数据研究的空白。

南方基金和新浪都是各自领域的翘楚,新浪财经拥有海量财经大数据库,南方基金作为国内最早一批基金公司,一直以其稳健的投资理念以及跟随时代的创新精神吸引着大量投资
者,稳健而良好的业绩以及符合投资者需求的产品使得公司的规模一直位居中国基金公司第一梯队。南方基金作为国内首只制定指数的基金公司,其2006年发布的中证南方小康指数(3192.204, 22.90, 0.72%)(3192.204, 22.90, 0.72%)是国内首只基金公司制定的指数,以跟踪该指数标的的ETF基金及其连接基金于2010年成功募集上市,投资运作良好,可以看出南方基金在指数编制和管理方面的深厚经验。

南方基金指出,南方基金和新浪的强强携手,将互联网基金的创新推入了新纪元。基于这样一个策略指数,南方基金希望将其产品落地化,在不远的将来将针对该指数开发相应的
指数产品,投资者将有望从基金产品的创新中受益,共享大数据投资的新时代。

填补市场情绪应用空白

大数据时代,数据已经从对事物的简单描述逐渐演变成人类行为模式的全面刻画,近年来基于社交平台和互联网搜索中用户行为被记录的数据,还被证明能够很好地映射出市场主
体的情绪。

美国印第安纳大学近年的一项研究成果更表明从Twitter信息中表现出来的情绪指数与道琼斯工业指数的走势之间相关性高达87%。2014年牛津大学期刊发表的一篇文章表明,通过搜索分析投资者在网络发帖和评论中表现出来的观点很好地代表了多空态度,同样也能够有效地预测未来股市的收益。美国市场大量有关金融和大数据成功结合的案例鼓舞了投资管理人,作为最火的社交网络,Twitter拥有众多互联网使用群体的信息,因而其被大量的投资管理人视为大数据的最佳来源,并依此开发了相应的对冲产品, CAYMAN ATLANTIC公司就是其中的翘楚之一。CAYMAN ATLANTIC在其官网上披露了旗下对冲基金的历史收益数据。从2012年7月该基金成立至2014年6月,基金的累计收益率达到了48.36%,年化收益率为21.8%。各种指标揭示了该基金在非常低的风险下,创造了相当高的收益。

目前国内股票指数中还没有基于财经媒体与社交平台挖掘投资情绪并应用于指数选样的策略指数,南方-新浪大数据系列指数的面市填补了这一市场空白。大数据系列指数的发布是在“大数据”背景下对投资者行为分析与传统基本面分析融合的积极探索与实践,也是在传统指数编制基础上的有益创新。

业内人士分析指出,国内股票市场交易较为频繁,短期交易盛行,价格波动较大。由此,国内股票市场上投资者情绪在投资者行为中的决定作用更加突出,对投资指导意义也尤为
明显。大数据系列指数的发布能够丰富和完善指数体系,为市场提供新的投资工具,并有助于满足投资者多样化的投资需求。

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